Volumen versus Riesgo de Capital y Precio

¿El Riesgo del Capital y el Riesgo del Precio son cosas Diferentes?

¿Como calculo el volumen?

¿Mi riesgo de 2% del Capital, se adapta al múltiplo de compraventa del broker?

RIESGO DE CAPITAL

El trader debe definir el Riesgo por operación, entre más bajo sea el capital más alto será el riesgo, el cual no deberá superar el 2% como máximo para los novatos.

Entre más dividido, tengamos el capital mas oportunidades tendremos de probar nuestro sistema.

Riesgo:

0,5% = 200 Oportunidades
1%   =  100 Oportunidades
2%   =    50 Oportunidades
3%   =    33 Oportunidades
5%   =    20 Oportunidades

El riesgo de Capital debe estar ligado a la capacidad de ahorro, y la que uno éste dispuesto a perder en el mes.  

RIESGO DE PRECIO

Hay varias formas de calcularlo, uno puede ser el estadístico en base a las medias móviles y la desviación estándar,  o en base a los Soportes y Resistencias.

Los Traders Elliottistas calculamos el riesgo en base a las Ondas 1 y su pullback 2 ó Ondas A y su pullback B.  Se recomienda entrar en las Ondas 3 y/o C en cualquieras de sus grados por su baja probabilidad de pérdida. 

VOLUMEN vs. STOP LOSS y HARD STOP LOSS

VOLUMEN: Es la cantidad de lotes o mini lotes que debemos comprar o vender. 

STOP LOSS: Sale del Riesgo de precio, usando la onda 1 ó A y su pullback onda 2 ó B, si el precio rompe el piso de la onda 1 ó B en cualquiera de sus grados CERRAMOS LA OPERACIÓN en pérdida.

REGLA DEL 2% DE RIESGO

Si el precio rompe el soporte o resistencia dejado por la onda 1 ó A, entonces DEBEMOS CERRAR LA OPERACIÓN sin remordimiento, quedando 49 oportunidades para obtener el éxito.

REGLA DEL 6% DE RIESGO

La Regla del 6% es lo que el trader está dispuesto a perder al mes, y debe estar relacionada a la  capacidad de ahorro. 

Por ejemplo si usted ahorra 10% al mes, puede darse el lujo de perder 6% mensual, y aun así su ahorros estarían aumentando. 

Si usted ahorra 5% mensual y pierde 6% mensual, al cabo de 3 meses llevará una pérdida acumulada del 18% de sus ingresos y una disminución de sus ahorros en 3%. 

Si su capital es de US$3.000 y se lleva 2 años ahorrarlo le recomiendo arriesgar entre 0,5 y 2% máximo.

Si se tiene una pérdida acumulada del 6% dentro de un mes, deje de operar por lo que quede de mes y analice su sistema.

Si no puede dejar de operar después de tener un 6% de pérdidas acumuladas, necesita ayuda psicológica, tiene un problema de adicción, es un PERDEDOR ANÓNIMO se le aconseja oír y aplicar técnicas de la Asociación de Alcohólicos Anónimos AAA, y cambie la palabra de beber por perder. Un día a la vez, si probar una gota de pérdida.  Busque ayuda de algún coach financiero.

HARD STOP LOSS

Si ya tiene un sistema de trading debe llevar un DIARIO DE OPERACIONES, donde le saque su promedio y Desviación Estándar.

ESTADÍSTICAS DE LAS PÉRDIDAS PARA EL HARD STOP LOSS

Contabilice todas las pérdidas sáquele la Media Móvil Semanal (SMA) de 8 semanas y su desviación estándar (DE).

HARD STOP LOSS = SMA8 + [(DE8) * 2]

El Stop Loss se debe ejecutar manualmente,  una vez que comprueba que la onda 2 rompió el piso o techo de la onda 1, descartando su teoría de entrada. 

 El Hard Stop Loss de Seguridad se debe colocar en la plataforma del broker, el cual nos cuidará de una bajada repentina del mercado y no nos de tiempo de cerrar a tiempo la operación.

VOLUMEN PARA CADA OPERACIÓN

Se calcula en base al Riesgo del precio y el Riesgo de Capital de manera de asegurar que lo peor que pueda pasar es perder nuestro HARD STOP LOSS del 2%.

VOLUMEN = RIESGO DEL CAPITAL / RIESGO DEL PRECIO 

EJEMPLO

SEÑAL DE COMPRA

SO = Soporte.

SO: 4311
R1: 4363
R2: 4391
R3: 4434

CAPITAL: $10.000
Para facilitar los cálculo el 2% será nuestro HARD STOP LOSS.
H-SL = $10.000 * 0,02 = $200

Lo peor que puede pasar es perder $200
PRECIO ACTUAL: 4.345
SOPORTE: 4311

RIESGO DEL PRECIO = PRECIO ACTUAL - SOPORTE/RESISTENCIA

RIESGO PRECIO = 4345 - 4311 = $34

INTERVALO DE CONFIANZA: $200 x BTC

Podemos comprar 1 BTC si el precio rompe el soporte cerramos la operación y sólo perdemos $34. Si nos sentimos con confianza para operar dicha compra entonces procedemos hacer los siguiente:

VOLUMEN MÁXIMO = INTERVALO DE CONFIANZA. 

ZONA DE SEGURIDAD = INTERVALO DE CONFIANZA + %SPREAD.

INTERVALO DE CONFIANZA = 200 / 34 = 5,88 BTC

El volumen se puede dividir en dos operaciones:  

3 BTC = TP1 = (4391 - 4345) * 3 = $138 

3 BTC = TP2 = (4434 -4345) * 3 = $267

TOTAL BENEFICIO = $405

RELACIÓN RIESGO BENEFICIO = 1-2 = 200 - 405

EN RESUMEN:
HSL: 4.105 (4345-240)
SL:    4.311 (Manual una vez que rompa soporte)
TP1:  4.391
TP2:  4.434

SELECCIÓN DEL BROKER DE ACUERDO A NUESTRO RIESGO

Debemos seleccionar una broker que nos permita tener al menos dos objetivos para la toma de ganancias y cuando se pierda se adapte a nuestro riesgo de capital.

Si nuestro capital de riesgo es de $10.000  entonces:
Riesgo por Operación 2%: $200
Intervalo de confianza: $200
Zona de Seguridad: $40
Total Hard Stop Loss: $240

Si la operación de trading tiene 3 objetivos tendría que comprar un total de 3 BTC cuyo intervalo de confianza es de $240 entonces estaría arriesgando US$ 720 en una sóla entrada. 

En tal caso, debería de buscar un broker que nos permita cumplir con al menos dos objetivos de Take Profit y que lo peor que pueda pasar, es pérder como máximo 2% que según el ejemplo dado sería US$200,  

Según mis investigaciones el broker con el volumen mínimo mas pequeño (0,10 BTC) es de avatrade, conveniente para Capitales menores a $10.000 con riesgo de 2%.

Ahora si su 2% de Riesgo es de $400, para un Capital de $20.000:  le conviene el broker como Simplefx  ¿Por que?

El broker Simplefx tiene un spread +/-$12 mucho más económico que avatrade, con lo cual le permite maximizar sus utilidades, teniendo como negativo ser un broker no regulado.

Aplique éstas reglas para que su capital sobreviva en el tiempo.

¿Cual es el Capital mínimo recomendado para comenzar hacer Trading?

La mayoría de los Brokers trabajan con Contrato por Diferencia (CFD) eso significa que el monto depositado es para hacer cobertura de las pérdidas, el broker se compromete a hacer swap o permuta depositando las ganancias o descontando del deposito las pérdidas.  En otras palabras lo que depositas es una fracción de tu Capital que servirá como deposito de garantía para cubrir pérdidas. 

El broker al trabajar con CFD  asume que el monto depositado no es tu Capital y por lo tanto te da un apalancamiento de $200 o $400 por cada dolar que se tenga como saldo en la cuenta. (1:200 ó 1:400).

El Capital mínimo, que recomiendo para hacer trading es de $3.000, el cual se deberá ir ahorrando en el periodo de aprendizaje.

Es recomendable hacer trading inicialmente en base al capital realmente pagado para calcular los lotes de manera de que las ganancias y perdidas sean representativa de éste.

Lo recomendable es depositar el 10% del Capital Pagado o disponible en nuestra cuenta bancaria.

Nuestro Balance General quedaría entonces de la siguiente manera:

Disponible:

Banco:            $2.700,

Broker:              $300,

Total Activos  $3.000,

Total Capital   $3.000,

El tamaño de los lotes, deberá ser representativo del Capital, es decir cada operación de compraventa no deberá exceder excesivamente nuestro capital, lo ideal es que sea alrededor de $3.000 es decir 0.03 lotes, por ejemplo: Si se compra $3.000 (0.03 lotes) en Oro, los $300 servirán para cubrir posibles pérdida ya que las Ganancias y Pérdidas serán calculadas en base a la variación del precio del Oro cuyo valor al momento de la compra era de $3.000.   

Siendo los $300 un Deposito en Garantía, no debe ser utilizado para calcular en forma relativa las Ganancias y Pérdidas (GOP).  Muchos novatos se enredan al calcular de forma relativa su GOP.  Si se tienen $3.000 de Capital, y se depositan $300, y al final del mes se tiene en la cuenta del Broker: $900 producto de operaciones exitosas, significa que nuestra ganancias fueron de $600, sin embargo muchos aprendices de Trader llegan a decir: "me gane el 200% en un mes", cuando en realidad la ganancia fue del 20% de su Capital.  En caso contrario si las cosas le salieron mal dejando su cuenta en CERO, entonces dicen registré una pérdida del 100% del Capital, cuando en realidad solo fue del 10%, quedando totalmente disponible en el Banco el 90% de sus Activos, con lo cual si se quiere entrar de nuevo al ruedo, deberá hacer un deposito del 10% de su Capital remanente es decir $270. 

La estrategia de depositar solo el 10% del Capital en el  Broker servirá como un seguro contra nuestras malas decisiones al momento de hacer operaciones de trading, con lo cual nos estamos protegiendo de nuestra propias emociones al momento de querer recuperarnos rápidamente de alguna pérdida.

Tener una cuenta de margen con un apalancamiento 1:400  equivale a tener un Carro deportivo, con una capacidad de aceleración muy fuerte, pero eso no quiere decir que vamos ir por la vida a 400 KM/H ya que muy probablemente lleguemos rápidamente, pero al cementerio.  Apalancamiento 1:400 significa que por cada $1 disponible podemos hacer compraventa por $400, es decir $300 disponible en cuenta, nos da el poder de hacer una compraventa de: $120.000,00 

A pesar de que tengamos un apalancamiento de 1:200 o 1:400 según sea nuestra cuenta, lo ideal es  que cada operación éste apalancada con una relación 1:10 de nuestro Capital. 

Si nuestro deposito es de $300 se debe evitar hacer compraventas de $50.000 o $100.000 ya que dejar una operación abierta con activo super valorado con respecto a nuestra disponibilidad en la cuenta del Broker nos puede llevar rápidamente a una situación de margin call, llevando en cuestiones de minutos nuestra cuenta a CERO.

En síntesis debemos hacer operaciones con un apalancamiento financiero que no exceda de 1:10 de nuestro Capital, de manera que nuestra Reserva Fraccionaria depositada en el Broker pueda soportar las operaciones contrarias.