Volumen versus Riesgo de Capital y Precio

¿El Riesgo del Capital y el Riesgo del Precio son cosas Diferentes?

¿Como calculo el volumen?

¿Mi riesgo de 2% del Capital, se adapta al múltiplo de compraventa del broker?

RIESGO DE CAPITAL

El trader debe definir el Riesgo por operación, entre más bajo sea el capital más alto será el riesgo, el cual no deberá superar el 2% como máximo para los novatos.

Entre más dividido, tengamos el capital mas oportunidades tendremos de probar nuestro sistema.

Riesgo:

0,5% = 200 Oportunidades
1%   =  100 Oportunidades
2%   =    50 Oportunidades
3%   =    33 Oportunidades
5%   =    20 Oportunidades

El riesgo de Capital debe estar ligado a la capacidad de ahorro, y la que uno éste dispuesto a perder en el mes.  

RIESGO DE PRECIO

Hay varias formas de calcularlo, uno puede ser el estadístico en base a las medias móviles y la desviación estándar,  o en base a los Soportes y Resistencias.

Los Traders Elliottistas calculamos el riesgo en base a las Ondas 1 y su pullback 2 ó Ondas A y su pullback B.  Se recomienda entrar en las Ondas 3 y/o C en cualquieras de sus grados por su baja probabilidad de pérdida. 

VOLUMEN vs. STOP LOSS y HARD STOP LOSS

VOLUMEN: Es la cantidad de lotes o mini lotes que debemos comprar o vender. 

STOP LOSS: Sale del Riesgo de precio, usando la onda 1 ó A y su pullback onda 2 ó B, si el precio rompe el piso de la onda 1 ó B en cualquiera de sus grados CERRAMOS LA OPERACIÓN en pérdida.

REGLA DEL 2% DE RIESGO

Si el precio rompe el soporte o resistencia dejado por la onda 1 ó A, entonces DEBEMOS CERRAR LA OPERACIÓN sin remordimiento, quedando 49 oportunidades para obtener el éxito.

REGLA DEL 6% DE RIESGO

La Regla del 6% es lo que el trader está dispuesto a perder al mes, y debe estar relacionada a la  capacidad de ahorro. 

Por ejemplo si usted ahorra 10% al mes, puede darse el lujo de perder 6% mensual, y aun así su ahorros estarían aumentando. 

Si usted ahorra 5% mensual y pierde 6% mensual, al cabo de 3 meses llevará una pérdida acumulada del 18% de sus ingresos y una disminución de sus ahorros en 3%. 

Si su capital es de US$3.000 y se lleva 2 años ahorrarlo le recomiendo arriesgar entre 0,5 y 2% máximo.

Si se tiene una pérdida acumulada del 6% dentro de un mes, deje de operar por lo que quede de mes y analice su sistema.

Si no puede dejar de operar después de tener un 6% de pérdidas acumuladas, necesita ayuda psicológica, tiene un problema de adicción, es un PERDEDOR ANÓNIMO se le aconseja oír y aplicar técnicas de la Asociación de Alcohólicos Anónimos AAA, y cambie la palabra de beber por perder. Un día a la vez, si probar una gota de pérdida.  Busque ayuda de algún coach financiero.

HARD STOP LOSS

Si ya tiene un sistema de trading debe llevar un DIARIO DE OPERACIONES, donde le saque su promedio y Desviación Estándar.

ESTADÍSTICAS DE LAS PÉRDIDAS PARA EL HARD STOP LOSS

Contabilice todas las pérdidas sáquele la Media Móvil Semanal (SMA) de 8 semanas y su desviación estándar (DE).

HARD STOP LOSS = SMA8 + [(DE8) * 2]

El Stop Loss se debe ejecutar manualmente,  una vez que comprueba que la onda 2 rompió el piso o techo de la onda 1, descartando su teoría de entrada. 

 El Hard Stop Loss de Seguridad se debe colocar en la plataforma del broker, el cual nos cuidará de una bajada repentina del mercado y no nos de tiempo de cerrar a tiempo la operación.

VOLUMEN PARA CADA OPERACIÓN

Se calcula en base al Riesgo del precio y el Riesgo de Capital de manera de asegurar que lo peor que pueda pasar es perder nuestro HARD STOP LOSS del 2%.

VOLUMEN = RIESGO DEL CAPITAL / RIESGO DEL PRECIO 

EJEMPLO

SEÑAL DE COMPRA

SO = Soporte.

SO: 4311
R1: 4363
R2: 4391
R3: 4434

CAPITAL: $10.000
Para facilitar los cálculo el 2% será nuestro HARD STOP LOSS.
H-SL = $10.000 * 0,02 = $200

Lo peor que puede pasar es perder $200
PRECIO ACTUAL: 4.345
SOPORTE: 4311

RIESGO DEL PRECIO = PRECIO ACTUAL - SOPORTE/RESISTENCIA

RIESGO PRECIO = 4345 - 4311 = $34

INTERVALO DE CONFIANZA: $200 x BTC

Podemos comprar 1 BTC si el precio rompe el soporte cerramos la operación y sólo perdemos $34. Si nos sentimos con confianza para operar dicha compra entonces procedemos hacer los siguiente:

VOLUMEN MÁXIMO = INTERVALO DE CONFIANZA. 

ZONA DE SEGURIDAD = INTERVALO DE CONFIANZA + %SPREAD.

INTERVALO DE CONFIANZA = 200 / 34 = 5,88 BTC

El volumen se puede dividir en dos operaciones:  

3 BTC = TP1 = (4391 - 4345) * 3 = $138 

3 BTC = TP2 = (4434 -4345) * 3 = $267

TOTAL BENEFICIO = $405

RELACIÓN RIESGO BENEFICIO = 1-2 = 200 - 405

EN RESUMEN:
HSL: 4.105 (4345-240)
SL:    4.311 (Manual una vez que rompa soporte)
TP1:  4.391
TP2:  4.434

SELECCIÓN DEL BROKER DE ACUERDO A NUESTRO RIESGO

Debemos seleccionar una broker que nos permita tener al menos dos objetivos para la toma de ganancias y cuando se pierda se adapte a nuestro riesgo de capital.

Si nuestro capital de riesgo es de $10.000  entonces:
Riesgo por Operación 2%: $200
Intervalo de confianza: $200
Zona de Seguridad: $40
Total Hard Stop Loss: $240

Si la operación de trading tiene 3 objetivos tendría que comprar un total de 3 BTC cuyo intervalo de confianza es de $240 entonces estaría arriesgando US$ 720 en una sóla entrada. 

En tal caso, debería de buscar un broker que nos permita cumplir con al menos dos objetivos de Take Profit y que lo peor que pueda pasar, es pérder como máximo 2% que según el ejemplo dado sería US$200,  

Según mis investigaciones el broker con el volumen mínimo mas pequeño (0,10 BTC) es de avatrade, conveniente para Capitales menores a $10.000 con riesgo de 2%.

Ahora si su 2% de Riesgo es de $400, para un Capital de $20.000:  le conviene el broker como Simplefx  ¿Por que?

El broker Simplefx tiene un spread +/-$12 mucho más económico que avatrade, con lo cual le permite maximizar sus utilidades, teniendo como negativo ser un broker no regulado.

Aplique éstas reglas para que su capital sobreviva en el tiempo.