Lógica para operar en los Mercados Financieros

Conferencia de José Antonio Madrigal en Bolsalia 2013 titulada "Lógica para invertir en bolsa". Sorprende la claridad con la que explica las cosas, calificado como uno de los mejores operadores en bolsa de Europa.

 

¿Son los Mercados Financieros Transparente? ¿Tengo oportunidad de ganar con mi trading?

Muchos son los defensores a ultranza del sistema financiero, profesando de que los Mercados Financieros son TOTALMENTE TRANSPARENTE...  NADA MAS LEJOS DE LA REALIDAD.

Desde los gobiernos, a través de los Bancos Centrales, imprimiendo dinero inorgánico a diestra y siniestra, depreciando sus monedas para incentivar los mercados, y éstos tardan mucho en reaccionar, simple, a la bolsa le gusta las grandes inyecciones monetarias que actúa como droga para conseguir dinero fácil a costilla de los pueblos que son los que financia al final las malas decisiones de los gobiernos.

Otro actor fundamental: los bancos, haciendo prestamos sin medir correctamente el riesgo, causando grandes crisis a través de la historia, a ésta fecha, no nos hemos recuperado de la crisis de los prestamos suprime cuya burbuja explotó en el 2008.

Y por último los Bancos de Inversión y/o Brokers, con su TRADING DE ALTA FRECUENCIA o HFT ha saltado a la actualidad a raíz del Flash Crash de 6 de mayo de 2010, "donde el Índice Dow Jones tuvo un bajón de 9% en sólo 5 minutos. Las máquinas y programas informáticos se está haciendo con el control de los mercados. Pero, ¿y cómo afecta esto a los Traders independientes, con unas cuentas de unos pocos miles de dólares y unas estrategias basadas en un par de indicadores técnicos o en puro Price Action?"

Los traders tenemos claro que solo somos rentable un 20% y altamente rentable sólo el 5%.  El 95% de los traders solo hace financiar al resto del sistema.  Solo somos rentable los que tenemos un INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95%.

Cuando estamos aprendiendo, aveces nos preguntamos ¿Es que hay maquinas mirando nuestra operación?  Si COMPRAMOS el precio toca el STOP LOSS y si vendemos TAMBIEN...!!! ¿Que pasa? La respuesta es el Intervalo de confianza. la mayoría de los iniciados, les enseñan a operar con intervalos de confianza menores al 20% con lo cual hay una alta probabilidad de que el precio toque su SL.  Si las grandes páginas de escuela de trading enseñan a operar con una significancia del 5% pierden su MAGIA, ya que algunos brokers tienen como publicidad que se puede ganar altas sumas de dinero, en poco tiempo.  Su estrategia de mercadeo no funcionaría porque tendría que enseñar que se requería tener por lo mínimo un Capital de especulación de US$3.000,00, el Dr. Alexander Elder en su libro "Come Into My Trading Room" va mas allá al establecer un Capital mínimo de US$16.000.  Si el traders iniciado se acostumbra a ver sus rendimientos en forma cualitativa (en porcentaje) en vez de analizar sus Ganancias y Perdidas en forma Cuantitativa (en dinero) tendrán éxito, bien lo dice mateo 25:23 "... sobre poco me has sido fiel sobre mucho te pondré..." pudiendo empezar muy por debajo del capital mínimo sugerido, con micro-cuentas de US$300,00.

La manipulación de los mercados es el pan nuestro de cada día: se tiene información de traders con cuentas abiertas en brokers no regulado, donde el precio ha buscado su STOP LOSS, y al comparar los gráficos, dicho movimiento no ha ocurrido ni si quiera en la cuenta demo del mismo broker.  De allí la importancia de por lo menos tener un broker regulado para disminuir el riesgo de fraude.

En síntesis, nuestro objetivo del trading debe ser NO PERDER.  Si tomamos ésto como premisa, ya estamos GANANDO, porque como dije al principio los bancos centrales y gobiernos son nuestros primeros enemigos al devaluar la moneda para financiar presupuestos deficitario, y ésto será acelerado por las computadoras del TRADING DE ALTA FRECUENCIA.

Apreciación del Bolívar en Colombia: El dólar es mas barato que SICAD 2 al cambiar con billetes de Bsf 100

El Bolívar se aprecia en Colombia al ubicarse incluso por debajo de la tasa oficial de SICAD 2, si el cambio se realiza con billetes de Bsf 100 con lotes estándar de Bs. 100.000,00

Un dolar en colombia cuesta +/- 2.010 pesos, y al menudeo por Bs 1 dan 30 pesos colombianos según @bolivarcucuta con lo cual el cambio del dólar paralelo estaría en ( 2.010 / 30 ) = Bsf. 67/US$.

Tasas de cambio del VEF/COP

Compra: 30

Venta: 31

Si se hace la operación con billetes de Bsf 100 para un total de Bsf. 100.000,00 con una utilidad de hasta Bsf 40 por cada billete,  se obtendrían un total de Bsf.  140.000,00

Si se cambia a dolares Bsf 140.000,00 a una tasa de compra VEF/COP = 30 se obtendría CO$ 4.200.000, al convertirlos en dólares americanos  a una tasa de USD/COP = 2010 se obtendrían US$ 2089,55.  Tasa implícita del US$ paralelo por éste tipo de operación: (100.000 / 2089.55) = Bs/US$ 47,85

El SICAD 2 el 25/04/2014 cerró en Bsf. 49,8595 con lo cual en Colombia el dólar paralelo (Cambiazo) está por debajo de S2 en Bsf 2,01 al cambiar con billetes de Bsf. 100,00.

Fuente:
http://panorama.com.ve/portal/app/push/noticia109638.php
http://www.bcv.org.ve/c5/sicad2/sicad2-02.asp

Un duro golpe al US$ paralelo: Autorizadas Casas de Cambio para la Compra - Venta en Efectivo. ¿El Peso Colombiano perderá valor?

Desde el 2003 al 2014, Once años luchando contra los MERCADOS. Tanto nadar para morir en la orilla pero, gracias a Dios, están tomando las medidas necesarias.

Que quede como lección: No se puede luchar contra la LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. Es como querer luchar contra la Ley de Gravitación Universal.

Durante 11 años estuvieron ganando LOS OSOS en el VEF/COP, casi aniquilando a todos los TOROS que se le atravesaban, llevando casi a la ruina al país con las mayores reservas de petróleo probadas, convirtiéndose el CO$ en referencia nacional para calcular el US$ paralelo, aunque según se cree, las casas de cambio en Cúcuta estaban usando como referencia el precio publicado en dolartoday.com y a su vez ésta, usaba como referencia el precio promedio de dicha ciudad fronteriza, con lo cual se presentaba un "ERROR CIRCULAR" bien conocido en las hojas de cálculo de Excel. 

Cuanto mal le hizo a la economía venezolana dejar desarrollar ése mercado negro, siendo el gran responsable de lo sucedido, el rector de la política monetaria del País: BCV.

Pero por fin el gobierno ha abierto los OJOS, nunca es tarde cuando la DICHA LLEGA... SEÑORES VIENEN LOS TOROS ¡A CORRER OSOS! Aunque son muy pocos los que entienden en Venezuela sobre la parábola de la Guerra de OSOS ROJOS y TOROS VERDES.

Es motivo de alegría para los que seguimos el Mercado Internacional de Divisas (Foreign Exchange Market: Forex), que se estén dando los primeros pasos hacia una correcta política monetaria.

CONVENIO CAMBIARIO N° 28: http://www.bcv.org.ve/ley/convenio28.pdf

Estrategia a mediano plazo con Gráficos Semanales

Después de realizar infinidad de backtesting a diferentes estrategias, he encontrado que éstas son buenas siempre y  cuando las aperturas se hagan a favor de la tendencia determinada por el precio en gráfico semanal.

Los gráficos semanales se analiza determinando los niveles de la Oferta y la Demanda a través de Resistencia y Soporte, teniendo en cuenta el fenómeno de Ondas Impulsivas y Correctivas de Rastreo o Repaso (The icwr Phenomenon), manteniendo el conteo de las Ondas Elliot.

Cómo seguimiento de una forma objetiva de las Ondas Elliott se utiliza el MACD (5,34,5) y el RSI(14), de manera que sería alcista si el rompimiento en forma de Toro (de abajo hacia arriba) del nivel neutro (Cero) del MACD y  50 del RSI como confirmación. Sería bajista si el precio rompe la linea neutral en forma de Oso: de arriba hacia abajo.

El seguimiento de la tendencia se realiza con la Media Móvil Simple de 21 semanas (SMA21), con dos desviaciones estándar.

La evaluación del Riesgo - Beneficio viene dado por intervalo de confianza con el 5% significancia con una a media móvil simple de 144 días con dos desviaciones estándar, con lo cual el precio tendría la probabilidad de ubicarse 95 veces de cada 100 dentro del rango o canal.

Forex Tester 2 el mejor programa para hacer Backtesting

En mi inicios invertí mucho tiempo en hojas de cálculos o programas, para comprobar si determinada estrategia era exitosa.  Gracias a ésta herramienta he logrado ahorrar tiempo, comprobar la probabilidad éxito de determinada estrategia.

Esta herramienta le permite simular absolutamente todo, tal cual cómo si estuviéra en vivo, muy parecido al Metatrader.

Ejemplo de cómo operar:

Forex Tester 2: Cómo Abrir Posiciones de Compra y Venta

Fundamentos de Análisis Técnico

Fundamentos del Análisis Técnico por GBMhomebroker