Backtesting de la estrategia Montaña Rusa

A continuación presento los resultados obtenidos del backtesting de la Estrategia Montaña Rusa, los cuales son muy buenos.
Optimización del Backtesting:

Se aplicó:
1.- Máximos y Mínimos para determinar el Limite y el Stop Loss estadístico.
2.- Media
3.- Desviación Standard
4.- Regla del 65

Para mayor información de como hacer backtesting ver el siguiente video explicativo:
http://sesiones.spanish.fxstreet.com/2010/02/c%C3%B3mo-hacer-un-buen-backtesting.html

Teoría de la Estrategia Montaña Rusa: (Copiada textualmente por si la borran de su sitio original: http://www.fxstreet.es/educacion/primeros-pasos/estrategia-montaa-rusa/2009-07-13.html)

lunes, 13 de julio de 2009, 09:44 GMT
por Daniel Arturo Ruiz B.

Tutoresfx

Indicadores Participantes en graficas de 4 horas, para el EUR/USD:

1. 1. EMA Exponencial (close) de 200 periodos.
2. 2. EMA Exponencial (close) de 3 periodos.
3. 3. MACD (7,13, 1) close. Fast EMA: 7; Slow EMA: 13; macd SMA: 1.
4. 4. Seis líneas horizontales que cortan al MACD en: 0,001 ; 0,0025 ; 0,005; - 0,001 ; - 0,0025 ; -0,005.

Este sistema de trading es un seguidor de tendencia. Por lo tanto muestra buen desempeño en graficas de 4 horas. Se recomienda tener stops suficientemente amplios a fin de soportar posibles correcciones del par. Según el Backtesting realizado se pueden tener stops de 60 a 120 pips y limits entre 100 y 350 pips. Se recomienda hacer entradas fuera de horario de noticias. Para un mejor manejo del sistema se recomienda hacer un Back de no menos de 200 datos a fin de que “calibre” el sistema a su estilo de trading.

La Compra:

1. 1. La primera condición es que el EMA de 3 periodos este “muy por encima” de la de 200 periodos (siempre en graficas de 4horas).
2. 2. La segunda condición es que el histograma del MACD corte a la línea horizontal inferior mas próxima ( - 0,001). Dicho corte definirá el precio de entrada en compra.
3. 3. La salida estará dada por el corte de “arriba hacia abajo” del histograma con la horizontal del 0,00. Y la ganancia máxima se generara a partir del corte con las horizontales 0.001 y 0,0025.

Ejemplo:

La Venta:

1. 1. La primera condición es que el EMA de 3 periodos este “muy por debajo” de la de 200 periodos (siempre en graficas de 4horas). La segunda condición es que el histograma del MACD corte a la línea horizontal inferior mas próxima ( 0,001). Dicho corte definirá el precio de entrada en venta.
2. 2. La salida estará dada por el corte de “abajo hacia arriba” del histograma con la horizontal del 0,00. Y la ganancia máxima se generara a partir del corte con las horizontales - 0.001 y - 0,0025.

Éxitos y operen con responsabilidad.