Volumen versus Riesgo de Capital y Precio

¿El Riesgo del Capital y el Riesgo del Precio son cosas Diferentes?

¿Como calculo el volumen?

¿Mi riesgo de 2% del Capital, se adapta al múltiplo de compraventa del broker?

RIESGO DE CAPITAL

El trader debe definir el Riesgo por operación, entre más bajo sea el capital más alto será el riesgo, el cual no deberá superar el 2% como máximo para los novatos.

Entre más dividido, tengamos el capital mas oportunidades tendremos de probar nuestro sistema.

Riesgo:

0,5% = 200 Oportunidades
1%   =  100 Oportunidades
2%   =    50 Oportunidades
3%   =    33 Oportunidades
5%   =    20 Oportunidades

El riesgo de Capital debe estar ligado a la capacidad de ahorro, y la que uno éste dispuesto a perder en el mes.  

RIESGO DE PRECIO

Hay varias formas de calcularlo, uno puede ser el estadístico en base a las medias móviles y la desviación estándar,  o en base a los Soportes y Resistencias.

Los Traders Elliottistas calculamos el riesgo en base a las Ondas 1 y su pullback 2 ó Ondas A y su pullback B.  Se recomienda entrar en las Ondas 3 y/o C en cualquieras de sus grados por su baja probabilidad de pérdida. 

VOLUMEN vs. STOP LOSS y HARD STOP LOSS

VOLUMEN: Es la cantidad de lotes o mini lotes que debemos comprar o vender. 

STOP LOSS: Sale del Riesgo de precio, usando la onda 1 ó A y su pullback onda 2 ó B, si el precio rompe el piso de la onda 1 ó B en cualquiera de sus grados CERRAMOS LA OPERACIÓN en pérdida.

REGLA DEL 2% DE RIESGO

Si el precio rompe el soporte o resistencia dejado por la onda 1 ó A, entonces DEBEMOS CERRAR LA OPERACIÓN sin remordimiento, quedando 49 oportunidades para obtener el éxito.

REGLA DEL 6% DE RIESGO

La Regla del 6% es lo que el trader está dispuesto a perder al mes, y debe estar relacionada a la  capacidad de ahorro. 

Por ejemplo si usted ahorra 10% al mes, puede darse el lujo de perder 6% mensual, y aun así su ahorros estarían aumentando. 

Si usted ahorra 5% mensual y pierde 6% mensual, al cabo de 3 meses llevará una pérdida acumulada del 18% de sus ingresos y una disminución de sus ahorros en 3%. 

Si su capital es de US$3.000 y se lleva 2 años ahorrarlo le recomiendo arriesgar entre 0,5 y 2% máximo.

Si se tiene una pérdida acumulada del 6% dentro de un mes, deje de operar por lo que quede de mes y analice su sistema.

Si no puede dejar de operar después de tener un 6% de pérdidas acumuladas, necesita ayuda psicológica, tiene un problema de adicción, es un PERDEDOR ANÓNIMO se le aconseja oír y aplicar técnicas de la Asociación de Alcohólicos Anónimos AAA, y cambie la palabra de beber por perder. Un día a la vez, si probar una gota de pérdida.  Busque ayuda de algún coach financiero.

HARD STOP LOSS

Si ya tiene un sistema de trading debe llevar un DIARIO DE OPERACIONES, donde le saque su promedio y Desviación Estándar.

ESTADÍSTICAS DE LAS PÉRDIDAS PARA EL HARD STOP LOSS

Contabilice todas las pérdidas sáquele la Media Móvil Semanal (SMA) de 8 semanas y su desviación estándar (DE).

HARD STOP LOSS = SMA8 + [(DE8) * 2]

El Stop Loss se debe ejecutar manualmente,  una vez que comprueba que la onda 2 rompió el piso o techo de la onda 1, descartando su teoría de entrada. 

 El Hard Stop Loss de Seguridad se debe colocar en la plataforma del broker, el cual nos cuidará de una bajada repentina del mercado y no nos de tiempo de cerrar a tiempo la operación.

VOLUMEN PARA CADA OPERACIÓN

Se calcula en base al Riesgo del precio y el Riesgo de Capital de manera de asegurar que lo peor que pueda pasar es perder nuestro HARD STOP LOSS del 2%.

VOLUMEN = RIESGO DEL CAPITAL / RIESGO DEL PRECIO 

EJEMPLO

SEÑAL DE COMPRA

SO = Soporte.

SO: 4311
R1: 4363
R2: 4391
R3: 4434

CAPITAL: $10.000
Para facilitar los cálculo el 2% será nuestro HARD STOP LOSS.
H-SL = $10.000 * 0,02 = $200

Lo peor que puede pasar es perder $200
PRECIO ACTUAL: 4.345
SOPORTE: 4311

RIESGO DEL PRECIO = PRECIO ACTUAL - SOPORTE/RESISTENCIA

RIESGO PRECIO = 4345 - 4311 = $34

INTERVALO DE CONFIANZA: $200 x BTC

Podemos comprar 1 BTC si el precio rompe el soporte cerramos la operación y sólo perdemos $34. Si nos sentimos con confianza para operar dicha compra entonces procedemos hacer los siguiente:

VOLUMEN MÁXIMO = INTERVALO DE CONFIANZA. 

ZONA DE SEGURIDAD = INTERVALO DE CONFIANZA + %SPREAD.

INTERVALO DE CONFIANZA = 200 / 34 = 5,88 BTC

El volumen se puede dividir en dos operaciones:  

3 BTC = TP1 = (4391 - 4345) * 3 = $138 

3 BTC = TP2 = (4434 -4345) * 3 = $267

TOTAL BENEFICIO = $405

RELACIÓN RIESGO BENEFICIO = 1-2 = 200 - 405

EN RESUMEN:
HSL: 4.105 (4345-240)
SL:    4.311 (Manual una vez que rompa soporte)
TP1:  4.391
TP2:  4.434

SELECCIÓN DEL BROKER DE ACUERDO A NUESTRO RIESGO

Debemos seleccionar una broker que nos permita tener al menos dos objetivos para la toma de ganancias y cuando se pierda se adapte a nuestro riesgo de capital.

Si nuestro capital de riesgo es de $10.000  entonces:
Riesgo por Operación 2%: $200
Intervalo de confianza: $200
Zona de Seguridad: $40
Total Hard Stop Loss: $240

Si la operación de trading tiene 3 objetivos tendría que comprar un total de 3 BTC cuyo intervalo de confianza es de $240 entonces estaría arriesgando US$ 720 en una sóla entrada. 

En tal caso, debería de buscar un broker que nos permita cumplir con al menos dos objetivos de Take Profit y que lo peor que pueda pasar, es pérder como máximo 2% que según el ejemplo dado sería US$200,  

Según mis investigaciones el broker con el volumen mínimo mas pequeño (0,10 BTC) es de avatrade, conveniente para Capitales menores a $10.000 con riesgo de 2%.

Ahora si su 2% de Riesgo es de $400, para un Capital de $20.000:  le conviene el broker como Simplefx  ¿Por que?

El broker Simplefx tiene un spread +/-$12 mucho más económico que avatrade, con lo cual le permite maximizar sus utilidades, teniendo como negativo ser un broker no regulado.

Aplique éstas reglas para que su capital sobreviva en el tiempo.

La Burbuja del Tulipán 2.0

Me siento afortunado de haber encontrado una burbuja en su Onda III y poder participar activamente en la Tulipanía 2.0.

Ahora que se acerca la corrección o explosión para otros de la Onda IV, traigo a colación éste símil:

Desde el Tulipan del Siglo XVII

Al Tulipan 2.0 del Siglo XXI

Debió ser realmente terrible para los Traders de hace 4 siglos encontrarse con una onda 2 y 4 en cualquiera de sus grados y peor aún entrar de último en la etapa final del ciclo: Onda 5, sin saber que venía la gran caída.

Entre al inicio de la Onda III del ciclo, en su fractal 1) cerca de los US$700 - $800.  Ha sido enriquecedor el aprendizaje y el compartir con nuevos clientes y amigos.

Estrategia usada: Entradas en ondas 3 y C, la de menor riesgo en el conteo, disminuyendo la incertidumbre de la caída de la onda 2, con instrumentos CFD para la compraventa con el objetivo de de proteger la compra de BTC Reales, acumulados en la Wallet Privada, con control de la llave privada de cada dirección pública, teniendo la fortuna de convertirme en mi Propio Banco.

"Tienes tu llave privada, entonces tienes tu bitcoins, de lo contrario es una simple Cuenta por Cobrar con alto riesgo de incobrabilidad"

El bitcoin con su blockchain llegó para quedarse. Su precio dependerá de la oferta y demanda, una vez que pase la fiebre del Tulipan 2.0 aproximadamente en el 2023, vendrá su precio de equilibrio, tal cual como pasó con el Tulipan en éstos últimos 400 años.

No debemos olvidar que el negocio original del bitcoin son los micropagos, y su precio de equilibrio será relacionado a éste. 

Cuando transferir dinero con bitcoins sea más caro que la competencia privada,  Bancos, Paypal, Neteller, Skrill entre otros, el precio conseguirá resistencia. 

La mayoría de paginas cobran 8% en promedio para los micropagos, tomando en cuenta las comisiones que se pagan al usar el servicio con TDD o TDC y luego para retirar el dinero hacia el banco receptor. Las transferencias menores a US$600 valía la pena hacerlas por los medios privados de Paypal, Skrill, Neteller, entre otros ya que la comisión era menor a las cobradas por los Bancos, cuando llegó bitcoin fue el más económico, pero dejará de serlo gracias a  su precio alcista, a partir del monto señalado.

Para subir el precio se NECESITA MUCHO DINERO, y para BAJAR NADA, sólo hace falta encontrar el último COMPRADOR para que se produzca el estallido. Es la REGLA.

Aquí las Ondas Impulsivas son demasiado fuerte... Unas de las últimas casi de $1.000, demasiado rápida... Quedé en la Pared de la Calle (Wall Street) no como Toro (bullish) sino como Pajarito en Grama, mirando pa'rriba, como guajiro en Nueva York, asombrado por los Edificios.  Realmente me dolió interpretar la figura del volador en tierra. Gracias a los Fuertes Ruidos del Mercado no compré. Pero dejé mis BTCs fijos allí con vista a 3 años (que según la tendencia del año pasado se tardaría en llegar a $6000). ¡Pero es que, en 6 meses ya estoy a punto de alcanzar mi Take Profit! No dudaré en tomarlo. 

Los inicios de las Ondas Impulsivas son tan fuertes que cuesta agarrarla a tiempo, especialmente que en su mayoría son en el horario asiático.

La mayoría de los Traders profesionales no operan éste instrumento, ya que suelen hacerlo apalancados. Una compra 1-10, apenas $1.000 compraban a principio del 2017, DIEZ bitcoins,   ocho meses mas tarde, serían $50.000. Se oyen los lamentos del porque no entré.

Gracias a los Principios de Elliott, tendremos la oportunidad de salirnos en el declinar de la cresta de la Onda V.

El Preludio: El bitcoin ahora es noticia, vendrán los últimos compradores, entre más popular se haga en los medios, más fuerte será su señal de venta. Viene la oportunidad de ser Oso (Bearish).  Sea cauto, no entre de último. 

Felicidades y muchos pips a los que entraron al inicio del 2017, venciendo sus miedos.
 

Comienzo un nuevo proyecto: Independencia Económica.

El lunes 03 de Julio de 2017 he comenzado un nuevo proyecto de dedicación exclusiva de:  Análisis e Interpretación de los Mercados Financieros, esperando con ello aumentar la Rentabilidad propia y de mis clientes.

Como dice el Dr. Alexander Elder:  "Usted puede ser libre. Puede vivir en cualquier lugar del mundo. Puede liberarse de la rutina y no tener que rendir cuentas a nadie."

Comienzo éste transitar, y dejaré por escrito el resultado de mi constancia.

Jackson Pérez

Conteo de Ondas en gráfico semanal del $BTCUSD al 05/03/2017

Conteo de Ondas en gráfico semanales del $BTCUSD by JacksonPerez on TradingView.com

En la tendencia semanal del par BTCUSD, se puede observar que está en desarrollo la onda III de grado azul.  En grado rojo Su fractal I y II ya fue cerrada, con lo cual queda por desarrollarse la Onda III grado rojo en su fractal 3)) grado naranja.

Extensiones Objetivos
Onda-III) grado azul
Nivel 1,618 : 1.385,67
Nivel 2.618: 1.955,47

Onda-III-V grado rojo
Nivel 1,000 : 1.447,01
Nivel 1.618: 1.871,28

Es de alta probabilidad que el precio se ubique entre los objetivos 1.385,67 - 1.447,01

Reflexión

Ésta actualización pasa a ser mi conteo principal, en el anterior la onda 2)) grado amarillo la estaba leyendo como una Onda II  con lo cual esperaba una onda C)) más profunda.

A pesar que la onda 2)) y la C)) llevaban la misma dirección la expectativa era diferente ya que si se daba la C)) la corrección sería mas profunda.

El análisis proactivo bajo los Principios de Elliott nos permite construir al menos dos escenarios, permitiéndonos por lo menos no apostar contra la tendencia en sus grados menores de minutos, minutte y subminutte

El análisis técnico se debe contar con dos métodos:  análisis proactivo que en mi caso utilizo los principios de Elliott, y un método de entrada y salida del mercado de forma reactiva.

Traigo a colación los dos métodos, ya que siempre al entrar al mercado debemos apostar de forma reactiva a nuestro método proactivo.  Nunca debemos adelantarnos al mercado.  Nosotros somos seguidores de tendencia, la pelea es entre Osos vs Toros, no es nuestra guerra, nosotros apostamos al que tenga mayor probabilidades de seguir ganando.