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miércoles, 16 de julio de 2014
sábado, 12 de julio de 2014
Resultados de la Cuenta Maestra Primer Semestre 2014
Resultados del primer semestre de las operaciones realizadas, comparando las Ganancias y Pérdidas de manera relativa, de manera que cada nuevo integrante del club pueda hacer sus cálculos en base al Capital de Riesgo.
Hay que tomar en Cuenta que el Capital de Riesgo puede ser perdido totalmente. Como estrategia del club de Finanzas se arriesga un décimo (1/10) por cada operación, con un intervalo de confianza del 95%, tomando como muestra los precios de cierre de los últimos 144 días.
En los primeros 6 meses se realizaron 29 operaciones, teniendo una media mensual de 5 operaciones de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados:
Ganadoras: 23 79%
Perdedoras: 6 21%
Total: 29 100%
Media Móvil Simple: 144 días
Intervalo de Confianza: 95%
Riesgo por Operación: 100%
Rendimiento promedio obtenido por Operación: 21%
Rentabilidad total sobre Capital de Riesgo: 69%
Análisis de las Pérdidas
Las seis (6) operaciones perdedoras equivalen al riesgo asumido por operación de dos (2) operaciones de manera de determinar la significancia:
Ganadoras: 23 92%
Perdedoras: 2 8%
Total: 25 100%
La operaciones perdedoras equivalen al 8% del total. El error del 3%, por encima de la significancia del 5% es originado por la aversión al riesgo, al no dejar correr las operaciones libremente a favor de la tendencia dentro del intervalo de confianza. Se ha tendido a cerrar operaciones en crédito y al analizar las mismas, el 83,33% de ellas presentaron numerosas oportunidades de cerrar positivas y 1 de ellas tocó el Take Profit. Solo una de ella presentó probabilidades de permanecer negativa por mucho tiempo con lo cual se elevaría el costo de mantenerla abierta por la tasa overnight cobrada por el broker. Se puede concluir que de acuerdo a lo analizado las operaciones perdedoras se pudo haber ubicado por debajo del 4%.
El 92% de las operaciones realizadas terminaron dentro del Intervalo de Confianza.
La rentabilidad para el primer semestre de 2014 fue de 69% sobre el Capital de Riesgo.
martes, 8 de julio de 2014
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