Una forma animada de apreder sobre los Prestamos SUPRIME: El Profesor Abadía y el "Ninja" en crisis

Una excelente clase de economía sobre los Prestamos Suprime, donde explica como se formó la crisis del 2008 con la explosión de la burbuja hipotecaria.

Efecto multiplicador del dinero o ¿Fraude de los Bancos? en dos minutos

Definitivamente no es un fraude, el efecto multiplicador del dinero permite crear dinero "Contable o digital" a los bancos, mediante la gestión del crédito, con una cartera diversificada y un riesgo controlado, podrá según el ejemplo del vídeo convertir $1.000, con un encaje legal del 10% en $10.000 en un momento dado.  El problema es que en tiempo de corrida bancaria todos los clientes van al mismo tiempo a retirar el dinero de los bancos, con el inconveniente de que no podrán hacerlo, ya que lo tiene todo prestado, y es lógico, el negocio es prestar dinero, los bancos no se pueden dar el lujo de tener dinero ocioso, por la simple razón popular "Barco parado no gana flete."  De presentarse inesperadamente un número importante de clientes a retirar su dinero, éste se resuelve con los créditos interbancarios o a través del Banco Central,  que le permitirá en base a su cartera de crediticia y/o de inversiones hacer un préstamo que apenas alcance al 10% de la misma, volviendo a recuperar la confianza de sus clientes.  La crisis viene dada cuando su cartera no es buena ya que no conseguirá prestamos en base a ésta para resolver la situación.

Partiendo de esta premisa, debemos tener bien diversificado el dinero, que nos permita soportar con las corridas bancarias.

Esta misma estrategia la debemos aplicar a nuestra estrategia de trading, ya que estableciendo un  intervalo de confianza entre el 95% y 99%, se podría llegar ser rentable en el mundo bursátil.  Se puede tomar la data por ejemplo de 144 días, determinamos la media móvil simple con dos desviaciones estándar para determinar las bandas (bolliger), teniendo como resultado un intervalo de confianza empírico del 95% con lo cual 95 de cada 100  operaciones estaría dentro de las dentro de las bandas (+/-1000 pips). La significancia limitará las operaciones  perdedoras a 5 de cada 100, teniendo como regla de oro, abrir 1 operación por instrumento financiero con un máximo de 3 operaciones mensuales en crédito, en dado caso que una operación en determinando instrumento financiero esté positiva dentro del mismo mes, se podría mover el Stop Loss a zona positiva, con lo cual nos da la probabilidad de abrir otra operación dentro de un mismo mes.  Si se sigue disciplinadamente  la estrategia nos permitirá en corto tiempo tener tener una cartera de inversión de 10 instrumentos financieros con un riesgo máximo del 10% del capital por operación, con un intervalo de confianza del 95%.

Jackson Pérez

Inflación Acum. Oct. 2013 54,3%, imitando al gobierno de Caldera

El tamaño de la gran veleta blanca del 2013, muestra que la inflación para el 2014 podría estar entre 51,1% y 71,1%, máximo y mínimo registrado en el año 1995 (Rafael Caldera).

La inflación acumulada a Octubre 2013 es de 54,3%, superando en 36,5 puntos porcentuales a la inflación acumulada al mismo mes, año 2012 la cual fue de: 17,9%, el movimiento mensual es de 5,1%, mayor al mes previo (4,4%) y superior a la del mismo mes año pasado (1,7%) y con una inflación de 45,8% de Enero a Octubre 2013, muy por encima al mismo periodo 2012. (13,4%)

Datos Estadísticos de los últimos 21 meses:
Media: 28,3%
Mediana: 23,8%
Máximo: 54,3%
Min: 17,9%
Desv. Estándar: 9,6%
Banda Superior Bollinger: 57,3% (3 Desv. Estándar).

Proyección de inflación a Diciembre 2013 basada en la tendencia actual:
Optimista: 51,7%
Promedio: 54,7%
 Pesimista: 57,7%

Twitter sale al mercado, la acción cierra en US$ 44.97

Hoy Jueves 07/11/2013 Twitter sale al mercado después de fijar el precio en US$ 26, ubicándose el precio de apertura en US$ 45,10, con un máximo de 49,43 y un mínimo de 44,85, cerrando en US$ 44,97.

Se ve prometedora, por la gran cantidad de usuarios que tiene.  Ahora tiene que demostrar que es capaz de generar ingresos constantes.

La empresa queda valorada inicialmente por los inversionistas en US$ 25.000 Millones de acuerdo a las 545 millones de acciones en circulación.

Su entrada fué mejor que facebook, sin embargo esta deberia de tender a la baja. Usando su capitalización básica de mercado, Twitter abrió a cerca de 26 veces su cálculo de ventas para 2014. Usando el valor de mercado diluido, este múltiplo se eleva a 33 veces. Esa brecha debería cerrarse un poco con el tiempo ya que empresas como Twitter tienden a emitir menos opciones y acciones restringidas después de comenzar a cotizar.

 

 

Tendencia Semanal del EUR/USD después de la decisión de la FED

Probables efectos en la tendencia semanal del par EUR/USD de mantener los estímulos monetarios, de acuerdo a la decisión de la FED de imprimir dinero inorgánico para la recompra de bonos, aumentando la inflación e incentivando el consumo, buscando el despegue de la economía de EUA, sin embargo si el Euro sube mucho de valor afectaría a los países ya golpeado por la crisis como Grecia, Chipre y España, con lo cual las correcciones futuras podrían ser fuertes y no conveniente para la economía europea.

Changing the outlook for the Weekly Trend by JacksonPerez on TradingView.com

En 45,4% la Inflación en Venezuela para Agosto 2013

La inflación acumulada a Agosto 2013 es de 45,4%, superando en 27,3 puntos porcentuales a la inflación acumulada al mismo mes, año 2012 la cual fue de: 18,1%, el movimiento mensual es de 3,0%, menor al mes previo (3,2%) y superior a la del mismo mes año pasado (1,1%) y con una inflación de 32,9% de Enero a Agosto 2013, muy por encima al mismo periodo 2012. (9,8%)

Fuente: BCV. Fuente: BCV. (Doble click para ampliar) 

Datos Estadísticos de los últimos 21 meses: Media: 25,96% Mediana: 23,81% Máximo: 45,35% Min: 17,89% Desv. Estándar: 6,89% Banda Superior Bollinger: 46,61% (3 Desv. Estándar).

La inflación para los meses de Junio a Agosto se ha desacelerado ubicándose por debajo la banda superior bollinger en 1,26 puntos porcentuales, sin embargo eso no se refleja en el bolsillo donde, algunos productos se han incrementado 3 veces en comparación con el 2012. 

“Si bien la tasa de inflación de Venezuela es una de las más altas del mundo, muchos expertos creen que los crecientes precios al consumidor tienen un efecto mayor al indicado por los datos oficiales porque el gobierno de izquierda pone límites a los precios de muchos productos básicos. Muchos economistas atribuyen la presión sobre la oferta de moneda dura en el país al generoso gasto en programas sociales del líder populista Hugo Chávez. Una falta de dólares ha desacelerado el flujo de importaciones, lo que ha causado una escasez de productos esenciales como aceite de cocina y azúcar según el diario: Wall Street Journal.” 

 Fuente: BCV. Fuente: BCV. (Doble click para ampliar)

PROYECCIÓN

La proyección de la inflación a Diciembre 2013 basada en la tendencia actual, en los escenarios:

 

Optimista: 43,00%

Promedio: 49,30% 

Pesimista: 55,60% 

La resistencia está ubicada en 51,1%, mínimo de 1995.

Jackson Pérez

¿Es hora de vender EUR/USD?

El dólar americano está demostrando fortaleza en gráfico semanal - mensual, en base el cual he proyectado del par EUR/USD en las próximas semanas, del cual surge una pregunta ¿Es hora de vender EUR/USD?



Is it time to sell EURUSD? by JacksonPerez on TradingView.com

Backtesting con Forex Tester 2

Una de las mejores herramientas para hacer backtesting, sino la mejor, que he probado y que todo trader debe tener.

Forex Tester 2 es un programa que permite simular el comportamiento del mercado con datos reales, con el cual se puede practicar tu sistema trading, probar sistemas o estrategias de trading determinando si han sido rentables durante el tiempo. El programa es muy completo ya que se puede dibujar indicadores como el conteo de las Ondas de Elliot, líneas de tendencias, indicadores, tal como se estuviera operando en Metatrader o cualquier otra plataforma. Lo que más me gusta es que yo puedo acelerar el tiempo, pararlo, retroceder, adaptarlo a mi gusto, de manera de acelerar el backtesting, guardando historial, que podrá ser analizado estadísticamente para hacer Pruebas de Hipótesis, comprobando si la hipótesis nula es rentable, o por lo contrario aceptar la alternativa como viable.

Lo negativo, es que la licencia solo permite la instalación en una sola máquina. En dado caso que se necesite instarlo en otro procesador es necesario adquirir una nueva licencia con descuento.

Jackson Pérez